Técnicas Monte Carlo aplicadas a la resolución de ecuaciones en derivadas parciales
Enviado: 23-06-2014
|Aceptado: 23-06-2014
|Publicado: 20-06-2009
Descargas
Palabras clave:
Mathematica, Statgraphics, Monte Carlo
Agencias de apoyo:
Resumen:
En este trabajo se aplican las técnicas Monte Carlo a la resolución de ecuaciones en derivadas parciales, en concreto a la ecuación del calor. Si bien estas técnicas no mejoran las técnicas clásicas proporcionan una manera alternativa y más intuitiva de entender los métodos tradicionales. La última parte del trabajo se dedica al estudio estadístico de la importancia de cuatro factores en la precisión del método Monte Carlo. Para realizar el estudio se utilizó Statgraphics y Mathematica.
Citas:
Dr. Everett F. Carter Jr, Random Walks, Markov Chains and the Monte Carlo Method, http://www.taygeta.com/rwalks/rwalks.html, 1996
Rubinstein, R. Y., Simulation and the Monte Carlo Method, Wiley, New York, 1981 [3] A.N. Tijonov y A.A. Samarsky, Ecuaciones de la física matemática, Mir, 1980
Smith, G.D., Numerical solution of partial differential equations: Finite difference methods, Clarendon Press, 1993
Rafael Ballesteros Murillo ... [et al.], Curso de cálculo, SPUPV, 1998
Rafael Romero Villafranca y Luisa Rosa Zúnica Ramajo, Estadística (Proyecto de innovación educativa): conceptos básicos, análisis de la varianza, diseño de experimentos, modelos de regresión, procesos estocásticos, SPUPV, 1993
